Construindo Sistemas de Negociação Confiáveis.
Descrição do livro.
Construindo Sistemas de Negociação Confiáveis: Estratégias Negociáveis que Executam Como Backtest e Satisfazem seus Objetivos de Revisão de Risco (Wiley Trading)
Um desenvolvedor de sistema premiado explica como criar, testar e implementar um sistema comercial lucrativo.
Os comerciantes têm sido atraídos pela idéia de traduzir suas estratégias e idéias em sistemas de negociação. Embora os sistemas de negociação bem-sucedidos tenham sido desenvolvidos, na maioria dos casos, eles funcionam muito bem por um período de tempo em mercados específicos, mas funcionam menos bem em todos os mercados em todos os prazos. Ninguém entende isso melhor do que o autor Keith Fitschen - um líder do pensamento no desenvolvimento do sistema de negociação - e agora, com Trading Strategy Generation + Website, ele compartilha sua extensa experiência neste campo com você.
A Geração de Estratégia de Negociação explica com habilidade como tomar ideias de mercado ou idéias de negociação e desenvolvê-las em um sistema de negociação robusto. Nela, a Fitschen descreve os passos críticos que um comerciante precisa seguir, incluindo: traduzir o conhecimento do mercado em uma abordagem baseada em regras; determinando pontos de entrada e saída; teste contra dados históricos; e integrando gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição no sistema.
Escrito por um desenvolvedor de sistema premiado que negociou ativamente seus sistemas por trinta anos. Introduz novas idéias sobre gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição para diferentes mercados Detalhes exatamente o que é preciso para construir, testar e implementar um sistema de negociação comercial rentável Um site complementar contém informações complementares material, incluindo planilhas do Excel, projetado para avaliar a força dos sinais de entrada e fornecer orientação de gerenciamento de dinheiro com base na volatilidade do mercado e correlações de portfólio.
Escrito com o comerciante sério em mente, Trading Strategy Generation é um guia acessível para construir um sistema que gerará retornos realistas ao longo do tempo.
Índice.
Capítulo 1 O que é uma "estratégia comercial?" 1.
Capítulo 2 Desenvolvendo uma Estratégia Então, ela negocia como ela Back-Tests 7.
Capítulo 3 Encontre o caminho da menor resistência no mercado que deseja comercializar 31.
Capítulo 4 Elementos do Sistema de Negociação: Entradas 45.
Capítulo 5 Elementos do sistema de negociação: saídas 65.
Capítulo 6 Elementos do Sistema de Negociação: Filtros 89.
Capítulo 7 Por que você deve incluir comentários de gerenciamento de dinheiro no desenvolvimento do seu sistema 107.
Capítulo 8 Bar-Scoring: uma nova abordagem de negociação 119.
Capítulo 9 Evite ser influenciado pelo "Exemplo bem escolhido" 133.
Capítulo 10 Trading Lore 153.
Capítulo 11 Introdução à Gestão do Dinheiro 175.
Capítulo 12 Técnicas Tradicionais de Gestão de Dinheiro para Contas Pequenas: Commodities 191.
Capítulo 13 Técnicas Tradicionais de Gestão de Dinheiro para Contas Pequenas: Estratégia de ações 215.
Capítulo 14 Técnicas tradicionais de gerenciamento de dinheiro para grandes contas: commodities 221.
Capítulo 15 Técnicas Tradicionais de Gestão de Dinheiro para Grandes Contas: Stock 233.
Capítulo 16 Negociando as estratégias de estoque e commodities juntas 241.
Apêndice A? Compreendendo as fórmulas 245.
Apêndice B Compreendendo Futuros 251.
Apêndice C Compreendendo contratos contínuos 265.
Construindo sistemas de negociação confiáveis.
Os comerciantes de pequenas contas são sempre um pequeno número de negócios adversos longe de uma chamada de margem, enquanto os comerciantes de grandes contas que correm o risco de uma pequena porcentagem de patrimônio em cada comércio são sempre um grande número de negócios adversos longe de uma chamada de margem. Ele também aborda um dos maiores problemas no desenvolvimento de uma estratégia de ajuste de curva e apresenta uma metodologia única conhecida como "Construir, Reconstruir e Comparar", ou BRAC, que pode ser usado para determinar o grau de ajuste de curva em seu desenvolvimento de estratégia. Com essa informação em mãos, a Fitschen passa a delinear dois sistemas negociáveis: Construção de Sistemas de Negociação Confiáveis: Embora não seja fácil criar uma estratégia negociável, devido a dificuldades que vão desde a curva excessiva até a ganância, se for feita da maneira certa, você pode alcançar um nível realista de sucesso. A Geração de Estratégia de Negociação explica com habilidade como tomar ideias de mercado ou idéias de negociação e desenvolvê-las em um sistema de negociação robusto.
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10 Respostas para & ldquo; Construindo sistemas de negociação confiáveis & rdquo;
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Construindo Sistemas de Negociação Confiáveis: Estratégias Negociáveis que Executam como Fazem Backtest e Conheçam seus Objetivos de Recompensa de Risco.
Direitos autorais e cópia; 2018 Keith Fitschen. Todos os direitos reservados.
Autor (es): Keith Fitschen.
Publicado on-line: 16 de fevereiro de 2018 às 21:07 EST.
Imprimir ISBN: 9781118528747.
ISBN: 9781118656617 na internet.
Sobre este livro.
Um desenvolvedor de sistema premiado explica como criar, testar e implementar um sistema comercial lucrativo.
Os comerciantes têm sido atraídos pela idéia de traduzir suas estratégias e idéias em sistemas de negociação. Embora os sistemas de negociação bem-sucedidos tenham sido desenvolvidos, na maioria dos casos, eles funcionam muito bem por um período de tempo em mercados específicos, mas funcionam menos bem em todos os mercados em todos os prazos. Ninguém entende isso melhor do que o autor Keith Fitschen - um líder do pensamento no desenvolvimento do sistema de negociação - e agora, com Trading Strategy Generation + Website, ele compartilha sua extensa experiência neste campo com você.
A Geração de Estratégia de Negociação explica com habilidade como tomar ideias de mercado ou idéias de negociação e desenvolvê-las em um sistema de negociação robusto. Nela, a Fitschen descreve os passos críticos que um comerciante precisa seguir, incluindo: traduzir o conhecimento do mercado em uma abordagem baseada em regras; determinando pontos de entrada e saída; teste contra dados históricos; e integrando gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição no sistema.
Escrito por um desenvolvedor de sistema premiado que negociou ativamente seus sistemas por trinta anos. Introduz novas idéias sobre gerenciamento de dinheiro e dimensionamento de posição para diferentes mercados Detalhes exatamente o que é preciso para construir, testar e implementar um sistema de negociação comercial rentável Um site complementar contém informações complementares material, incluindo planilhas do Excel, projetado para avaliar a força dos sinais de entrada e fornecer orientação de gerenciamento de dinheiro com base na volatilidade do mercado e correlações de portfólio.
Escrito com o comerciante sério em mente, Trading Strategy Generation é um guia acessível para construir um sistema que gerará retornos realistas ao longo do tempo.
Revisão: Building Reliable Trading Systems & # 8211; Keith Fitschen.
Esta semana é uma outra pequena empresa de livros de comércio, esta vez o livro para o livro de Keith Fitschen.
A idéia de Building Reliable Trading Systems es guiarnos em desenvolvimento dos sistemas de negociação para o poder, mais sistemas operáveis na realidade.
A lo largo do livro se desenvolve dos sistemas: um sistema de negociação tendencial para operar com materias primas e um sistema de negociação de contratação para operações com ações (neste caso com ações de Nasdaq100).
Para cada um dos sistemas de desenvolvimento de diferentes tipos de entrada, salidas, paradas, filtros e estratégias de tamanho de posição.
Entender o dinheiro gerido, em este livro se analizan brevemente, as estratégias de posicionamento dimensionando, especificando as características para contas pequenas e para contas grandes (Atenção que aqui consideramos que uma conta pequena é aquella com menos de 100.000 dólares).
Além disso, Keith Fitschen questiona algumas idéias clásicas e muito conhecidas em troca, por exemplo, as agências de gestão de dinheiro e análise de Monte Carlo. Nos invita a evitar ser manipulado por os gurús que só expondo o melhor exemplo para reafirmar hipócritas e nos incita a probar cada idea de trading por nosotros mismos. & # 8220; No creas lo que outros digan, no creas en todo lo que se vê em lo que leas. Comprueba por ti mesmo si es verdad & # 8221 ;.
Uma parte importante do livro está orientada a tratar sobre a sobreoptimização no projeto dos sistemas de negociação. Em el livro se define o que é a sobreoptimização e os nossos fatores nos pode levar a caer en este error. Para evitar sobreoptimizar um sistema, Keith Fitschen não usa um método de caminhar para frente, sino que elabora seu próprio método chamado BRAC.
El método BRAC de Keith Fitschen.
BRAC é a abreviatura de & # 8220; Construir, reconstruir e comparar # 8221; . Para realizar uma otimização, este método utiliza todas as cotações históricas disponíveis do ativo que queremos operar. Me explico, el método BRAC não separa a amostra em dos periodos na amostra e fora da amostra como quando realizamos un walk-forward sino que trabalha com todo o histórico disponível. Lo passos como BRAC filho:
Buscamos otimizar o sistema usando todo o documento disponível. Esta é a parte de & # 8220; Build & # 8221 ;. Uma vez que foram selecionados os parâmetros que maximizam o desempenho, então deixa uma proporção de dados mais recente. Por exemplo, deixa o último ano de dados. Depois, com os documentos que nos quedan volvemos a realizar a otimização exatamente igual ao que fizeram o ponto 1. Este é o passo & # 8220; Rebuild & # 8221 ;. Utilizando os valores da optimização de & # 8220; Rebuil & # 8221 ;, volvemos a poner todo o histórico de dados disponíveis e testeamos o sistema. Compara o desempenho e os valores dos parâmetros. Etapa & # 8220; Compare & # 8221 ;.
Si o sistema está sobre otimizado, os parâmetros variarán muito. Assim, conforme o grau de variação dos parâmetros se pode medir o nível de sobreoptimización.
Na minha opinião, Building Reliable Trading Systems é uma boa guia no desenvolvimento de sistemas de negociação. Sigue os passos como primeiro determinou o mercado, depois a entrada, as salidas, etc para terminar por analizar a gestão de capital conjunta. Além incorpora algumas idéias interessantes e que são bons resultados no backtest, como por exemplo este sistema antitendencia con canales de Donchian.
Pero por outro lado, Keith Fitschen da muchos conceptos por & # 8220; sabidos & # 8221; e não entra em detalhes básicos, é por este que não me parece um livro adequado para debutantes o novatos no projeto de um sistema de negociação.
Nota: quando comprar o livro ao final vem um código de acesso à web de Fitschen. Allí en teoría pode encontrar os códigos de TradeStation para os sistemas desenvolvidos em papel, assim como também as señales. O tema é o que você quer verlas, mas os códigos de Tradestation não estão em nenhum lado.
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5 opiniões en & ldquo; Review: Building Reliable Trading Systems & # 8211; Keith Fitschen & rdquo;
No conocía este libro, a priori parece bastante interessante, gracias pela entrada.
Si Keith Fitschen se explica bem, apesar de ser mais conhecido por um sistema Aberration que por sus livros de trading.
Atualização: os códigos de TradeStation me los han enviado por e-mail (previa queja). En fin & # 8230;
BUILDING CONFIABLE Trading Systems | Keith Fitschen.
Escrito por um desenvolvedor de sistema premiado que negociou ativamente seus sistemas por trinta anos.
Descrição do Produto.
CONSTRUINDO SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO CONFIÁVEIS: Este livro mostra como construir uma estratégia negociável. Uma estratégia negociável é aquela que se adequa a seus próprios objetivos de risco / recompensa, e que negocia em tempo real, bem como executa no back-test de desenvolvimento. Não é fácil desenvolver uma estratégia negociável porque existem grandes dificuldades. A maioria de nós é gananciosa e quer trocar algo que tenha um grande retorno. Nós racionalizamos que podemos aceitar muitos riscos sob a forma de redução para obter o grande retorno, mas, na realidade, poucos comerciantes podem negociar com uma redução de 20% antes de abandonar a estratégia. Para ajudá-lo a estabelecer metas reais de risco / recompensa, o primeiro capítulo mostra o desempenho em tempo real dos melhores comerciantes do mundo durante um período recente de cinco anos. Com base nesse capítulo, exorto-o a anotar as características do sistema que poderiam ser negociáveis para você. Endereça o risco primeiro sob a forma de redução máxima, redução anual média anual e maior tempo entre os valores de capital próprio. Então a primeira armadilha é a ganância. Ele se manifesta em cada passo de desenvolvimento de estratégia. Você estará inclinado a aceitar uma regra de sistema que aumenta a lucratividade, mesmo que ele aumente o risco a uma taxa maior. Mas uma armadilha ainda maior é o perigo de ajuste de curva.
O ajuste de curva ocorre quando você desenvolve uma estratégia com muito poucos negócios na amostra de desenvolvimento. Os sistemas Curve-fit influenciam a segunda característica de um sistema comercializável: os sistemas Curve-fit não trocam em tempo real, assim como eles testaram novamente. É lamentável que os pacotes de desenvolvimento de sistemas que você pode comprar estão quase universalmente ligados ao paradigma de um gráfico; você coloca muitas barras de dados de um único negociável em um gráfico e desenvolve uma estratégia para negociar esse instrumento. Mesmo que sua estratégia desenvolvida ceda centenas de negócios, provavelmente não é suficiente para ser qualquer coisa que não seja muito ajustável. O Capítulo 2 abrange amplamente a curva e mostra como você pode gerar negócios suficientes para minimizar o ajuste de curva. Ele usa exemplos e estatísticas, e detalha um processo fácil de executar que você pode usar para determinar o grau de ajuste de curva em seu trabalho de desenvolvimento. A maioria das estratégias falha ou é inferior ao fato de serem excessivamente curvas. Se você quer ter sucesso, você precisa entender completamente como minimizar o ajuste de curvas.
A maior parte do restante do livro é gasto desenvolvendo dois sistemas negociáveis: um sistema de scalping de curto prazo para estoques e outro uma estratégia de tendências de médio prazo para commodities. À medida que esses sistemas são desenvolvidos, as entradas, saídas e filtros comerciais são detalhados. No final do processo de desenvolvimento, ambos são "negociáveis", como é, mas como se adequar a uma variedade de perfis de risco / recompensa são abordados em cinco capítulos sobre gerenciamento de dinheiro. Eu faço uma diferenciação entre comerciantes de pequena conta e comerciantes de grandes contas. Os comerciantes de pequenas contas são sempre um punhado de negócios adversos longe de uma chamada de margem. Eles não podem tirar proveito das técnicas de dimensionamento que otimizam o crescimento da equidade porque o risco de mais de um lote pode ser 10 ou mesmo 20 por cento do tamanho da conta. Usando técnicas de negociação de pequenas contas, as regras de gerenciamento de dinheiro para os sistemas de estoque e commodities são detalhadas em dois capítulos.
Leia os comentários deste livro: REVISÃO DOS SISTEMAS DE NEGOCIAÇÃO DE CONSTRUÇÃO CONFIABLE.
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